Kiến thức căn bản

Bài 24:Stochastic là gì? Hướng dẫn cách giao dịch với Stochastic

Bộ tạo dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo kỹ thuật cho phép các nhà giao dịch xác định sự kết thúc của một xu hướng và bắt đầu của một xu hướng khác. Khám phá bộ dao động ngẫu nhiên là gì và cách sử dụng nó để dự đoán các bước ngoặt thị trường.

Dao động ngẫu nhiên (Stochastic oscillator) là gì?

Dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo động lượng, so sánh giá đóng cửa gần đây nhất so với phạm vi giao dịch trước đó trong một khoảng thời gian nhất định. Không giống như các bộ dao động khác, nó không theo giá hoặc khối lượng, Stochastic có nhiệm vụ đo tốc độ và động lượng (đà) của giá thị trường.

Bộ tạo dao động ngẫu nhiên Stochastic được phát triển bởi George C Lane vào cuối những năm 1950. Lý thuyết của ông dựa trên ý tưởng rằng động lượng thị trường sẽ thay đổi hướng nhanh hơn nhiều so với khối lượng hoặc tăng giá. Do đó, bộ dao động ngẫu nhiên được coi là một chỉ báo hàng đầu, có nghĩa là nó có thể được sử dụng để dự đoán biến động giá và thông báo quyết định của thương nhân.

Cách tính dao động ngẫu nhiên Stochastic

Bộ tạo dao động ngẫu nhiên Stochastic được hình thành từ hai đường trên biểu đồ giá: đường chỉ báo (% K) và đường tín hiệu (% D).

Để tính toán đường tín hiệu, một nhà giao dịch sẽ cần phải lấy giá đóng cửa gần đây nhất trừ giá thấp nhất trong khoảng thời gian 14 phiên . Sau đó, họ sẽ chia mức này với giá cao nhất trong khoảng thời gian 14 phiên trừ đi giá thấp nhất. Công thức cho bộ dao động ngẫu nhiên như sau:

Trong đó:

  • last closing price = giá đóng cửa hiện tại
  • lowest price (L14) = giá thấp nhất của 14 phiên giao dịch
  • highest price (H14) = giá cao nhất của 14 phiên giao dịch
  • %D = SMA 3 phiên của %K

Đường dao động ngẫu nhiên thường được vẽ trong khoảng thời gian 14 ngày, trong khi đường tín hiệu là đường trung bình động đơn giản (SMA) ba ngày của% K.

Bây giờ, hãy xem xét một ví dụ về giá cổ phiếu của công ty XYZ. Từ biểu đồ bên dưới, chúng ta có thể thấy rằng mức thấp trong 14 kỳ là $ 50, trong khi mức cao là $ 80. Cổ phiếu của XYZ đóng cửa rất gần thời kỳ cao nhất, ở mức $ 78. Vì vậy, dòng dao động ngẫu nhiên sẽ được tính như sau: [(78-50) / (80-50) x 100] = 93,3%

Con số này cho thấy giá đóng cửa cực kỳ gần đỉnh của phạm vi giao dịch 14 kỳ của tài sản – chúng ta sẽ đi đến điều này có nghĩa là gì ở mục tiếp theo.

Cách sử dụng bộ dao động ngẫu nhiên Stochastic trong giao dịch

Để sử dụng bộ dao động ngẫu nhiên, điều quan trọng đầu tiên là phải hiểu chính xác những gì bài đọc mà bạn đang thấy.

Bộ tạo dao động ngẫu nhiên là bộ tạo dao động ràng buộc, có nghĩa là nó hoạt động theo thang điểm từ 0 đến 100 – thang đo này biểu thị toàn bộ phạm vi giao dịch của một tài sản trong 14 ngày và tỷ lệ cuối cùng cho thấy giá đóng cửa gần đây nhất nằm trong phạm vi. Điều này giúp dễ dàng xác định tín hiệu mua quá mức và bán quá mức. Bất kể giá thị trường thay đổi nhanh như thế nào, hay khối lượng thị trường biến động như thế nào, bộ dao động ngẫu nhiên sẽ luôn di chuyển trong phạm vi này.

Nếu có số đọc trên 80, thị trường sẽ được coi là quá mua, trong khi số đọc dưới 20 sẽ được coi là điều kiện bán quá mức.

Nếu chúng ta tiếp tục ví dụ trước đây, việc đọc 93,3% sẽ được coi là quá mua trong thời gian 14 ngày. Theo lý thuyết dao động ngẫu nhiên, điều này ngụ ý rằng một sự đảo ngược giá sẽ xảy ra. Trên thực tế, một số người tin rằng việc dựa trên 90% là cực kỳ rủi ro và đảm bảo việc đóng các vị trí.

Như chúng ta đã thấy, bộ dao động ngẫu nhiên được hiển thị dưới dạng hai dòng trên biểu đồ,% K (dòng màu đen trên biểu đồ bên dưới) và% D (đường chấm màu đỏ bên dưới). Khi hai đường này giao nhau, đó là dấu hiệu cho thấy một sự thay đổi trong hướng thị trường đang đến gần. Nếu% K tăng trên% D, đó sẽ là tín hiệu mua – trừ khi các giá trị trên 80. Và nếu% K giảm thấp hơn% D, thì đó được coi là tín hiệu bán – trừ khi các giá trị dưới 20.

Phân kỳ tăng và giảm (Bullish and bearish divergences)

Việc sử dụng phổ biến nhất của bộ dao động ngẫu nhiên là để xác định các phân kỳ tăng và giảm – những điểm mà tại đó bộ dao động và giá thị trường cho thấy các tín hiệu khác nhau – vì đây là những dấu hiệu thông thường cho thấy sự đảo chiều sắp xảy ra. Một sự phân kỳ tăng xảy ra khi giá ghi nhận mức thấp thấp hơn, nhưng bộ dao động ngẫu nhiên hình thành mức thấp cao hơn. Điều này cho thấy có ít đà giảm hơn và có thể cho thấy sự đảo chiều tăng. Một phân kỳ giảm giá hình thành khi giá thị trường đạt mức cao hơn, nhưng bộ dao động ngẫu nhiên hình thành mức cao thấp hơn – điều này cho thấy đà tăng giảm và đảo chiều giảm.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là các bài đọc quá mua và bán quá mức không phải là dấu hiệu hoàn toàn chính xác cho sự đảo ngược. Bộ dao động ngẫu nhiên có thể cho thấy thị trường đang mua quá mức, nhưng tài sản có thể vẫn ở trong một xu hướng tăng mạnh nếu có áp lực mua liên tục. Điều này thường thấy trong bong bóng thị trường – giai đoạn đầu cơ gia tăng khiến giá của một tài sản đạt mức cao nhất quán.

Đây là lý do tại sao nó quan trọng đối với bất kỳ ai sử dụng bộ dao động ngẫu nhiên để kết hợp các bài học với các chỉ số phân tích kỹ thuật khác và chiến lược quản lý rủi ro toàn diện.

Thiết lập tăng và giảm (Bull và Bear set-up)

Người sáng lập bộ dao động ngẫu nhiên, George Lane, tin rằng sự phân kỳ cũng có thể được sử dụng để dự đoán đáy hoặc đỉnh. Ông gọi đây là một thiết lập tăng hoặc giảm giá, vì chỉ báo sẽ đạt đến đỉnh hoặc đáy trước khi thay đổi hướng thị trường.

Một thiết lập tăng là ngược lại với phân kỳ tăng. Nó xảy ra khi giá thị trường hình thành mức cao thấp hơn, nhưng dao động ngẫu nhiên đạt đến mức cao hơn. Mặc dù bản thân tài sản không đạt đến một mức cao mới, sự lạc quan từ chỉ báo là một dấu hiệu cho thấy đà tăng đang mạnh lên.

Một thiết lập giảm là ngược lại của một phân kỳ giảm giá. Nó xảy ra khi giá thị trường hình thành mức thấp cao hơn, nhưng dao động ngẫu nhiên rơi xuống mức thấp thấp hơn. Mặc dù tài sản giữ giá của nó, chỉ báo cho thấy có đà giảm đang mạnh lên.

Dao động ngẫu nhiên (Stochastic oscillator) so với chỉ số sức mạnh tương đối RSI

Bộ dao động ngẫu nhiên và chỉ số cường độ tương đối (RSI) đều là bộ dao động động lượng, được sử dụng để tạo ra các tín hiệu quá mua và quá bán.

Mặc dù cả hai đều được sử dụng cho các mục đích tương tự, để xác định xu hướng giá, chúng dựa trên các lý thuyết rất khác nhau. Bộ dao động ngẫu nhiên dựa trên ý tưởng rằng giá đóng cửa sẽ vẫn ở gần giá đóng cửa lịch sử, trong khi chỉ số RSI theo dõi tốc độ của xu hướng.

Cả hai bộ dao động đều hoạt động trên thang đo từ 0 đến 100, nhưng tín hiệu của chúng cũng khác nhau. Chỉ báo RSI sẽ cho thấy thị trường bị mua quá mức nếu nó đạt trên 70, trong khi bộ dao động ngẫu nhiên sẽ cần đạt tới 80. Và chỉ số RSI sẽ xem xét tài sản cơ bản bị quá bán dưới mức nếu chỉ số dưới 30, trong khi bộ dao động ngẫu nhiên sẽ cần giảm xuống 20 .

Kết luận

Cách bạn chọn sử dụng bộ dao động ngẫu nhiên sẽ phụ thuộc vào sở thích cá nhân, phong cách giao dịch của bạn và những gì bạn hy vọng sẽ đạt được. Tuy nhiên, có một vài điểm chính mà mọi người sử dụng chỉ báo động lượng này nên biết:

  • Dao động ngẫu nhiên Stochastic là một chỉ báo động lượng, so sánh giá đóng cửa gần đây nhất so với phạm vi giao dịch trước đó trong một khoảng thời gian nhất định
  • Đây là một chỉ số hàng đầu, vì nó dựa trên ý tưởng rằng đà thị trường sẽ thay đổi hướng phải nhanh hơn khối lượng hoặc tăng giá
  • Bộ tạo dao động ngẫu nhiên được tạo thành từ hai đường trên biểu đồ giá: đưởng chỉ báo chính (% K) và đường tín hiệu (% D)
  • Bộ tạo dao động ngẫu nhiên Stochastic là bộ tạo dao động ràng buộc, có nghĩa là nó hoạt động theo thang điểm từ 0 đến 100. Đọc trên 80 là một dấu hiệu cho thấy thị trường bị mua quá mức, trong khi chỉ số dưới 20 cho thấy các điều kiện quá bán
  • Việc sử dụng phổ biến nhất của bộ dao động ngẫu nhiên là để xác định các phân kỳ tăng và giảm – những điểm mà tại đó bộ dao động và giá thị trường cho thấy các tín hiệu khác nhau
  • Nó cũng có thể được sử dụng để xác định các thiết lập tăng và giảm, các điểm biểu thị động lượng tăng theo hướng ngược lại
  • Nó thường được ví như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), một chỉ báo động lượng khác. Tuy nhiên, chỉ số RSI dựa trên tốc độ thay đổi giá, thay vì lịch sử giá.

Tổng hợp bởi Ngoaihoi68.com

Tags

admin

Tôi là Tiến Dũng chủ sở hữu website này. Ngoaihoi68.com là chuyên trang cập nhật thông tin tài chính ngoại hối, hàng hóa, chứng khoán nhanh chóng, nơi chia sẻ những kiến thức về tài chính mà mình biết và tìm hiểu. Hy vọng, nó sẽ giúp ích cho mọi người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Back to top button
Close
Close
Gọi ngay
Telegram
Zalo chát
Góp ý
Mở tài khoản