Kiến thức căn bản

Bài 23:Chỉ báo RSI là gì? Cách giao dịch với RSI hiệu quả

Chỉ báo RSI là gì?

RSI (Relative Strength Index – Chỉ số sức mạnh tương đối) là một chỉ báo động lượng đo lường mức độ thay đổi giá để đánh giá các điều kiện QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN của thị trường. Chỉ báo RSI được hiển thị dưới dạng bộ dao động (Oscillator) – là biểu đồ đường di chuyển giữa hai mức giới hạn được đo theo thang điểm từ 0 đến 100.

RSI được phát triển bởi J. Welles Wilder được xuất bản trong cuốn sách Khái niệm mới trong Hệ thống giao dịch kỹ thuật vào năm 1978 và trên tạp chí Modern Trader (nay là tạp chí Futures) trong số ra tháng 6 năm 1978.

Chỉ số RSI là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong nhiều chiến lược giao dịch. Tín hiệu quá mua và quá bán thường được coi là đáng tin cậy hơn khi kết hợp với phân kỳ.

Chỉ số sức mạnh tương đối, thường được gọi là RSI, là một chỉ báo phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật , thuộc danh mục dao động. Chỉ số RSI chủ yếu được sử dụng để giúp các nhà giao dịch xác định các điều kiện thị trường, mua quá mức và bán quá mức, cũng như các tín hiệu phân kỳ và ẩn phân kỳ trong thị trường tài chính.

Chỉ báo RSI được tính như thế nào?

Giá trị chỉ báo RSI được tính bằng công thức sau:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

Trong đó RS chính là giá trị Sức mạnh tương đối, được tính như sau:

RS = Relative Strength = Average Gain / Average Loss

Thông số cài đặt mặc định của RSI là 14 kỳ.

Trước tiên, chúng ta hãy xem công thức RSI thực hiện cài đặt 14 kỳ. Đây là cách bạn tính toán biến RS:

RS = (14 EMA trên 14 thanh tăng cuối cùng) / (14 EMA trên 14 thanh giảm cuối cùng)

Về cơ bản, chỉ số RSI là công thức tính toán của giá đóng cửa tăng so với mức giá đóng cửa giảm, được phản ánh dưới dạng phần trăm.

Khi giá trị chỉ báo được phản ánh dưới dạng phần trăm, nó sẽ di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100.

Một chỉ báo động lượng là gì?

Các chỉ báo động lượng thường được coi là công cụ kỹ thuật để đo tốc độ hoặc vận tốc của biến động giá thị trường. Về cơ bản, chúng là thước đo cho xu hướng của tài sản ngắn hạn và cung cấp cho chúng ta các dấu hiệu về xu hướng và tính ổn định của các chuyển động ngắn hạn này bằng cách tạo ra các tín hiệu gọi là “mua quá mức” và “bán quá mức”.

Tín hiệu quá mua ( overbought) là gì?

Như đã đề cập trước đó, chỉ báo RSI được biểu thị dưới dạng giá trị trong khoảng từ 0 đến 100. Khi chỉ số đọc tiếp cận mức cao hơn của phạm vi này, tức là trên 70, giá tài sản đang được đề cập là ‘quá mua’.

Tín hiệu mua quá mức là gợi ý rằng lợi nhuận ngắn hạn trong một thị trường cụ thể có thể đạt đến điểm đáo hạn (trong thời điểm hiện tại), tức là đợt tăng giá cao hơn có thể sắp kết thúc ngắn hạn và có thể sẵn sàng cho một suy giảm trong ngắn hạn.

Tín hiệu quá bán (oversold) là gì?

Khi giá trị chỉ báo RSI tiếp cận mức thấp hơn của dải 0 đến 100, tức là dưới 30, giá  tài sản được đề cập là ‘quá bán’.

Tín hiệu bán quá mức là gợi ý rằng sự sụt giảm ngắn hạn trong một thị trường cụ thể có thể đang đạt đến điểm đáo hạn (trong thời điểm hiện tại), tức là sự suy giảm khiến giá thấp hơn có thể sắp kết thúc ngắn hạn và có thể sẵn sàng cho một phục hồi trong ngắn hạn để làm theo.

Làm cách nào để tôi giao dịch tín hiệu mua quá mức?

Tín hiệu mua quá mức với chỉ số RSI được xem xét khi chỉ báo vượt trở lại dưới mức 70. Nhà giao dịch có thể xem xét sử dụng các tín hiệu này theo một trong hai cách.

  • Một nhà giao dịch từ lâu có thể xem xét sử dụng tín hiệu mua quá mức như một tín hiệu để khóa lợi nhuận và thoát khỏi giao dịch mà họ có thể đã tham gia. Giao dịch long là giao dịch với quan điểm rằng thị trường đang nghi ngờ sẽ tăng và trong trường hợp này, nhà giao dịch sẽ xem xét để thoát khỏi vị trí đó với một vị thế bán.
  • Một nhà giao dịch không có vị thế mở có thể xem xét sử dụng tín hiệu mua quá mức làm tín hiệu để tham gia vào một giao dịch mới ‘short’. Một vị thế short đang giao dịch với quan điểm rằng thị trường trong dự đoán giá sẽ giảm.

Làm cách nào để tôi giao dịch tín hiệu bán quá mức?

Tín hiệu quá bán với chỉ số RSI được xem xét khi chỉ báo vượt qua mức 30 trở lại. Nhà giao dịch có thể xem xét sử dụng các tín hiệu này theo một trong hai cách.

  • Một nhà giao dịch không có vị thế mở có thể xem xét sử dụng tín hiệu bán quá mức như một tín hiệu để tham gia vào một giao dịch mới ‘Long’, do đó tham gia vào thị trường với một giao dịch mua vì kỳ vọng là giá sẽ tăng trong thời gian tới.
  • Một nhà giao dịch đã bán khống trên thị trường có thể xem xét sử dụng tín hiệu bán quá mức làm tín hiệu để khóa lợi nhuận (nếu giá đã giảm) và thoát khỏi giao dịch bằng vị thế mua.

Phân kỳ RSI là gì?

Tín hiệu phân kỳ với chỉ báo RSI được xem xét khi mức cao hoặc thấp của giá thị trường đang di chuyển theo các hướng khác nhau đến mức cao hoặc mức thấp trên chỉ báo RSI.

Phân kỳ RSI dương / tăng

Đối với một sự khác biệt tích cực, chúng tôi xem xét mức thấp của cả giá cả và chỉ báo. Nếu giá đang tạo mức thấp cao hơn và chỉ báo đang tạo mức thấp thấp hơn, tín hiệu phân kỳ dương hoặc tăng được xem xét. Tốt nhất là chứng kiến ​​sự xuất hiện này khi chỉ số RSI nằm trong vùng quá bán.

Một sự phân kỳ tích dương hoặc tăng cho thấy mức tăng ngắn hạn trong giá tài sản phải tuân theo. Tín hiệu phân kỳ dương kết hợp với tín hiệu bán quá mức được nhiều kỹ thuật viên thị trường coi là tín hiệu ‘mua’ mạnh hơn khi chỉ xuất hiện tín hiệu bán quá mức .

Phân kỳ RSI âm / giảm

Đối với sự phân kỳ âm, chúng tôi xem xét mức cao của cả giá và chỉ báo. Nếu giá đang tạo mức cao cao hơn và chỉ báo đang tạo mức cao thấp hơn, tín hiệu phân kỳ âm hoặc giảm được xem xét. Tốt nhất là chứng kiến ​​sự xuất hiện này khi chỉ số RSI nằm trong vùng quá mua.

Một sự phân kỳ âm hoặc giảm cho thấy giá tài sản sẽ giảm trong ngắn hạn. Tín hiệu phân kỳ âm kết hợp với tín hiệu mua quá mức được nhiều kỹ thuật viên thị trường coi là tín hiệu ‘bán’ mạnh hơn so với khi chỉ xuất hiện tín hiệu quá mua .

Chiến lược giao dịch tốt nhất của RSI là gì?

Chỉ báo RSI là một chỉ báo dao động, di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100. Lần lượt giao dịch cả tín hiệu mua và tín hiệu bán sử dụng chỉ báo này được coi là tốt nhất khi kết hợp với sự giao động giá ( phân kỳ xảy ra).

Tuy nhiên, thị trường thường xuyên di chuyển theo xu hướng. Khi xem xét một thị trường đang có xu hướng, thường được coi là cách tốt nhất để giao dịch các tín hiệu RSI phù hợp với việc giao dịch theo xu hướng và khi có tín hiệu chống lại xu hướng là thời điểm thoát vị thế (không phải là tín hiệu để mở các vị thế mới theo xu hướng).

Ví dụ dưới đây cho thấy một thị trường đang trong xu hướng tăng. Trường hợp tín hiệu bán quá mức được sử dụng để tham gia thị trường lâu dài. Tín hiệu mua quá mức được sử dụng để thoát giao dịch, không mở ra một vị thế short lúc này.

Ví dụ dưới đây cho thấy một thị trường đang trong xu hướng giảm. Ở đây tín hiệu mua quá mức được sử dụng để vào các vị thế short trên thị trường. Tín hiệu bán quá mức được sử dụng để thoát giao dịch, không mở ra một vị thế long mới.

Chỉ báo RSI so với chỉ báo dao động Stochastic: sự khác biệt là gì?

Chỉ số RSI và stochastic đều là các dao động trong các thuật ngữ phân tích kỹ thuật. Trong khi tương tự về bản chất, công thức toán học được sử dụng để tạo ra mỗi chỉ số khác nhau. Trong đó chỉ số RSI đang tính toán mức tăng trung bình so với mức giảm trung bình trong các khoảng thời gian x, stochastic đang tính giá đóng cửa so với thời điểm cao nhất và thấp nhất .

Trong trường hợp đọc quá mức và bán quá mức được xem xét ở các mức 70 và 30 tương ứng cho một chỉ số RSI, các tín hiệu quá mua và quá bán được xem xét ở các mức 80 và 20 tương ứng cho chỉ báo Stochastic.

Các tín hiệu được tạo ra bởi cả hai chỉ số tương tự nhau mặc dù không hoàn toàn giống nhau. Một số nhà giao dịch muốn thêm cả hai chỉ số vào phân tích của họ và chờ tín hiệu căn chỉnh để xác nhận thêm trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Các nhà giao dịch khác có thể thích sử dụng một chỉ báo này hoặc chỉ báo kia để tránh trùng lặp trong phân tích của họ.

Kết luận

  • RSI là một chỉ báo dao động / xung lượng
  • Nó có thể được sử dụng để giúp xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức
  • Nếu giá đang tạo mức thấp cao hơn và chỉ báo đang tạo mức thấp thấp hơn, tín hiệu được coi là phân kỳ dương.
  • Nếu giá đang tạo mức cao cao hơn và chỉ báo đang tạo mức cao thấp hơn, tín hiệu được coi là phân kỳ âm.
  • Chỉ số RSI có tính chất giao dịch trong phạm vi và được áp dụng tốt nhất cho môi trường giá sideway
  • Trong môi trường xu hướng, tín hiệu phù hợp với xu hướng được coi là đáng tin cậy hơn để tìm kiếm cơ hội.
  • Trong môi trường xu hướng, tín hiệu chống lại xu hướng được coi là tốt hơn cho việc thoát cho giao dịch thay vì tham gia giao dịch ngược hướng
  • Stochastic tương tự trong ứng dụng của nó với RSI, mặc dù công thức toán học mà nó được tính toán khác nhau.

Tổng hợp bởi Ngoaihoi68.com

Tags

admin

Tôi là Tiến Dũng chủ sở hữu website này. Ngoaihoi68.com là chuyên trang cập nhật thông tin tài chính ngoại hối, hàng hóa, chứng khoán nhanh chóng, nơi chia sẻ những kiến thức về tài chính mà mình biết và tìm hiểu. Hy vọng, nó sẽ giúp ích cho mọi người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Back to top button
Close
Close
Gọi ngay
Telegram
Zalo chát
Góp ý
Mở tài khoản